Старший аналитик данных
Филиппины — Upsell
Старший аналитик данных отвечает за повышение риск-скорректированной рентабельности (RAROC) по нашему портфелю потребительского кредитования. Роль находится на стыке кредитного риска, ценообразования и экономики портфеля с чётким мандатом: оптимизировать соотношение «деньги in» и «деньги out». Старший аналитик сосредоточится на превращении сигналов риска в прибыльные кредитные решения, обеспечивая рост, эффективный с точки зрения капитала и устойчивый.
Обязанности
Рентабельность и оптимизация RAROC
•Вести анализ рентабельности на уровне отдельных кредитов и сегментов с учётом процентного дохода, комиссий, стоимости фондирования, ожидаемых потерь и операционных расходов
•Разрабатывать и поддерживать методологии RAROC и маржинального вклада, используемые для определения:
•Порогов одобрения
•Риск-ориентированного ценообразования
•Управления кредитными лимитами
•Выявлять сегменты с отрицательным или субоптимальным RAROC и рекомендовать корректирующие меры (корректировка цен, ужесточение политики, сокращение экспозиции)
•Количественно оценивать влияние изменений стратегии на прибыль до внедрения
•Автоматизировать регулярные отчёты и дашборды по рентабельности
Мониторинг портфеля и раннее предупреждение
•Отслеживать состояние портфеля по просрочке, roll rates, списаниям, возвратам и показателям по винтажам
•Создавать и поддерживать индикаторы раннего предупреждения, связанные с поведением заёмщиков, макротрендами и изменениями политики
•Поддерживать стресс-тестирование и анализ негативных сценариев для оценки чувствительности прибыли и капитала
•Преобразовывать показатели портфеля в практические выводы для руководства по кредитам и финансам
Данные и аналитика
•Писать и оптимизировать SQL в BigQuery для анализа крупномасштабных наборов данных по кредитованию и показателям
•Использовать статистические инструменты (например, R, Python или аналоги) для анализа рентабельности, сегментации и прогнозирования
•Готовить понятный анализ, готовый к принятию решений, связывающий метрики риска напрямую с финансовыми результатами
•Обеспечивать воспроизводимость аналитических результатов, их документирование и соответствие циклам бизнес-решений
•Внедрять автоматизированные проверки качества данных и процедуры валидации
Требования
Обязательные требования
•Более 5 лет опыта в кредитном риске, потребительском кредитовании или аналитике портфеля
•Уверенный практический опыт работы с BigQuery или аналогичными облачными хранилищами данных
•Глубокое понимание экономики потребительского кредита, включая:
•Механику ожидаемых потерь
•Компромиссы между ценообразованием и риском
•Факторы рентабельности на уровне портфеля
•Подтверждённая способность связывать аналитику с реальными бизнес-решениями и финансовыми результатами
Желательные требования
•Сертификация FRM (полученная или в процессе)
•Опыт работы с RAROC, экономическим капиталом или подходами к росту при ограничениях по капиталу
•Опыт в ценообразовании, управлении лимитами или стратегии портфеля в контексте потребительского кредитования
•Умение ясно доносить сложную аналитику до руководства по кредитам, рискам и финансам
