Описание: Описания нет
Задачи:
•Организация процесса управления рыночным риском торговой книги в соответствии с внутренними требованиями
•Разработка и поддержка внутренних инструментов и приложений для управления рыночным риском и повышения эффективности процессов мониторинга риска
•Взаимодействие с трейдинговым деском по вопросам управления риском и PnL, включая установку и пересмотр лимитов
•Разработка и документирование методологий измерения, мониторинга и отчетности по рыночному риску в соответствии с внутренними стандартами
•Организация процедур оценки и мониторинга метрик рыночного риска торговой книги по производным инструментам, акциям, денежному рынку, облигациям
•Бэктестинг внутренних риск-моделей
Требования:
•Высшее образование в области прикладной математики/физики или вычислительных финансов
•Не менее 3 лет опыта в управлении рыночным риском
•Глубокое знание финансовых продуктов, включая понимание риск-представлений (Greeks, VaR, ES, DV01 и др.)
•Продвинутые технические навыки программирования на Python и SQL
•Сильные коммуникативные и межличностные навыки
•Отличное внимание к деталям и умение работать со сложными наборами данных
•Английский язык Upper-Intermediate+
Будет плюсом:
•Сертификация FRM или PRM
•Опыт работы со специализированной фронт-офисной платформой Systematica Radius
Условия:
•График 5/2, офис (Москва-Сити)
•Конкурентная заработная плата (в зависимости от опыта и квалификации)
•Комфортная рабочая среда в центре города с международной профессиональной командой
•Медицинская и туристическая страховка, компенсация мобильной связи и др.
•Возможности для личного и профессионального роста
