Локация
Гибридный режим работы, офис в центре Москвы
Компания
Московская биржа развивает торговую, депозитарную и финансовую инфраструктуру, связывающую финансовые компании, инвесторов и клиентов.
Что делать
•Рассчитывать, пересматривать и калибровать риск-параметры по инструментам Московской биржи.
•Анализировать и оценивать риски производных финансовых инструментов, включая фьючерсы и опционы.
•Мониторить риск-параметры и выполнять регулярные процедуры дефолт-менеджмента.
•Готовить предложения для руководства по изменению риск-параметров.
•Взаимодействовать с бизнес-линиями для поддержки продуктов рынка деривативов со стороны риск-менеджмента НКЦ.
•Ставить функциональные задачи на IT-доработку и проводить функциональное тестирование риск-систем.
Требования
•Глубокое понимание финансовых рынков и производных финансовых инструментов.
•Опыт работы в банках или профессиональных участниках рынка ценных бумаг в подразделениях рыночного риска.
•Умение применять математические и количественные методы анализа.
•Практическое понимание VaR, cVaR, симуляции Монте-Карло и оценки рыночного риска через FHS.
•Знание моделей волатильности GARCH, регрессий и OLS, а также методов оценки процентного риска: дюрации, DV01, Convexity, Nelson-Siegel и bootstrapping.
•Практические навыки работы с Python и SQL.
Хорошо, если есть
•Сертификат CFA, FRM или СФА.
Культура и преимущества
•Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
•Годовой бонус, программа нематериальной мотивации и достойная заработная плата.
•Расширенная медицинская страховка с первого дня, включая стоматологию и корпоративного врача; льготное ДМС для детей и супругов.
•Гибридный режим работы и гибкое начало и завершение рабочего дня.
•Обучение, профессиональное развитие, корпоративная библиотека и внутренние IT-сообщества.
•Корпоративные мероприятия и клубы по интересам.
