Задачи
•Анализ фактического уровня дефолта в разрезе скоринговых баллов и рейтингов.
•Контроль дискриминационной способности моделей и стабильности данных.
•Мониторинг изменений клиентского профиля и их влияния на качество моделей.
•Анализ показателей просроченной задолженности PAR30/PAR90, дефолтов и миграции клиентов между категориями риска.
•Выявление ухудшения качества моделей и подготовка предложений по их перенастройке и оптимизации.
•Участие в интеграции скоринговых моделей в кредитный конвейер.
•Обеспечение корректной передачи данных и результатов скоринга в кредитную систему.
•Снижение количества ручных операций и технических ошибок.
•Мониторинг скорости принятия кредитных решений, доли автоматических одобрений и стабильности работы системы.
Требования
•Опыт работы в сфере кредитного скоринга, кредитных рисков или риск-аналитики.
•Понимание принципов работы скоринговых моделей и методов оценки их качества.
•Знание метрик качества моделей и показателей кредитного риска.
•Понимание процессов кредитного конвейера и автоматизации кредитных решений.
•Аналитическое мышление, ответственность и внимательность к деталям.
Будет плюсом: знание SQL, Python и BI-инструментов.
Условия
Условий в вакансии нет.
