Описание
Мы осуществляем риск-поддержку крупного международного инвестиционно-банковского бизнеса и ищем лидера данного направления. Мы верим, что сильная риск-функция — это партнёрство с бизнесом, а не формальный контроль. Мы работаем в инвестиционно-банковской среде, которая не прощает медлительности: рынки меняются каждый день, решения принимаются быстро, а AI-инструменты и агенты становятся частью каждого процесса. У нас динамичная команда сильных и интересных специалистов, где приветствуются инновации, критическое мышление и интеллектуальная честность. Если вам нужна среда, где каждый день отличается от предыдущего, а решения принимаются быстро, но взвешенно, - вам к нам.
Задачи
•Обеспечивать риск-поддержку крупного международного инвестиционно-банковского бизнеса, включающего операции с ценными бумагами (акции, облигации, биржевые и OTC-деривативы), РЕПО, FX, арбитражные стратегии различной сложности, продукты корпоративного банкинга и т.п
•Развивать систему лимитов и инвестиционных деклараций, делая её живым инструментом управления бизнесом, а не формальностью
•Строить риск-аналитику нового поколения: внедрять продвинутые риск-метрики, автоматизировать расчёты, разрабатывать калькуляторы и дашборды и встраивать в них AI-агентов, которые сами следят за аномалиями и готовят первичные выводы
•Участвовать в запуске новых продуктов наравне с трейдерами и структураторами - ваша оценка риска будет влиять на решение здесь и сейчас
•Разбирать сложные сделки в режиме ad-hoc: быстро погружаться, находить суть и формулировать выводы для топ-менеджмента
•Осуществлять наставничество младших членов команды
Требования
•Высшее образование (прикладная математика, финансы или экономика)
•От трех лет опыта работы в рыночных рисках или смежных областях
•Хорошее понимание финансовых рынков, инструментов и механики инвестиционно-банковских операций
•Знание современных подходов к оценке рыночных рисков, включая риски по деривативам
•Уверенное знание инструментов DS, в т.ч. Python, SQL, BI
•Прикладное знание теории вероятностей и математической статистики
Будет плюсом:
•Базовые знания международных стандартов по оценке достаточности капитала и стресс-тестирования (Basel 3, Basel 2.5) и стандартов МСФО
•Наличие сертификатов FRM, CFA, CQF или обучение по ним
•Опыт использования агентских фреймворков
Условия
•График работы 5/2 с 9:30 до 18:00
•Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира)
•Доступ к современным AI-инструментам
•Комплексную поддержку здоровья: ДМС, включая стоматологию, телемедицину, чекапы; страхование жизни, страхование за рубежом, корпоративные тарифы для близких
•Скидки и предложения для сотрудников
•Насыщенную корпоративную жизнь
