Обязанности:
— Исследовать рыночные данные и краткосрочные закономерности, связанные с ликвидностью, исполнением, хеджированием и межплощадочными взаимодействиями.
— Самостоятельно формулировать количественные гипотезы, определять подход к их проверке и выстраивать корректный дизайн экспериментов и валидации.
— Работать с большими объёмами рыночных данных: находить и объединять источники, контролировать качество, синхронизировать данные и формировать необходимые признаки.
— Применять ML/DL и методы последовательного принятия решений там, где они подходят для конкретной исследовательской задачи.
— Оценивать стратегии в реалистичной среде с учётом рыночных условий и ограничений исполнения, проводить paper/shadow-тестирование и анализировать переход от исследований к реальной торговле.
— Разрабатывать воспроизводимый исследовательский код на Python и совместно с командой доводить подтверждённые решения до production.
Требования:
— Практический опыт в 2–3 Quant/ML-проектах
— Сильный Python и уверенная инженерная база.
— Хорошее знание статистики, теории вероятностей, оптимизации и временных рядов.
— Понимание temporal leakage, selection bias, uncertainty и корректной OOS-проверки.
— Понимание рыночной динамики, особенностей исполнения и факторов, влияющих на результат стратегии.
— Практический опыт работы с ML/DL на финансовых данных и временных рядах.
— Умение самостоятельно формулировать подход к исследовательской задаче и проверять гипотезы на практике.
— Общее понимание устройства и особенностей crypto-рынка.
Условия:
— Полная занятость.
— Гибридный формат работы.
— Офис в центре Москвы.
