Junior Risk Quant, Московская биржа
Разработка и поддержание в актуальном состоянии методологических документов по функционированию системы управления рисками НКЦ в части управления рыночными рисками.
Разработка функциональных заданий для внедрения доработок системы управления рыночными рисками НКЦ.
Разработка количественных моделей оценки рыночных рисков НКЦ и процессов риск-менеджмента и прототипирование моделей с использованием языков программирования.
Requirements
Рассматриваем кандидатов, завершивших свое обучение в магистратуре.
Оценка рыночного риска: знание методологий расчета VaR и Expected Shortfall (ES) по портфелям инструментов, понимание их ограничений, методов расчета (исторический, параметрический).
Финансовая математика: знание концепций приведенной стоимости денежных потоков (DCF), безарбитражного ценообразования, паритета процентных ставок.
Ценообразование: прайсинг сложных сделок (облигации, РЕПО, свопы, форварда, опционы). Декомпозиция инструментов на факторы риска и расчет чувствительностей. Моделирование динамики поведения базовых активов (цены, процентные ставки, волатильность).
Уверенный Python (NumPy, SciPy, Pandas, statsmodels) для математического моделирования, прототипирования и проверки гипотез, знание SQL.
Будет плюсом
•Понимание природы рыночной ликвидности и основ кредитного риска
•Опыт в бэктестировании и стресс-тестировании
•Наличие сертификата СФА/CFA
Условия: Full-time, уровень Junior/Middle, Москва, гибридный формат работы.
