Market Risk Analyst (senior) на срочный рынок, Московская биржа
Обязанности:
•Расчет риск-параметров по инструментам, торгуемым на Московской Бирже, регулярный пересмотр риск-параметров, подготовка предложений для руководства по изменению риск-параметров
•Мониторинг риск-параметров и осуществление регулярных процедур дефолт-менеджмента
•Анализ и оценка рисков по производным финансовым инструментам, в том числе фьючерсам и опционам
•Калибровка риск-параметров по инструментам срочного рынка
•Взаимодействие с бизнес-линиями в части поддержки продуктов рынка деривативов Московской биржи со стороны риск-менеджмента НКЦ
•Постановка функциональных заданий на IT-доработку и функциональное тестирование риск-систем
Требования:
•Глубокое понимание финансовых рынков и финансовых инструментов, в частности производных финансовых инструментов
•Опыт работы в банках и профессиональных участниках рынка ценных бумаг, в подразделениях, отвечающих за управление рыночным риском
•Умение использовать математические и количественные методы анализа
•Практическое понимание, как работает VaR, cVaR (как интерпретируются результаты расчетов и какие риски закрывают)
•Знание способов расчета VaR, понимание работы симуляции методом Монте-Карло
•Оценка рыночного риска через FHS
•Понимание применения моделей оценки волатильности группы GARCH
•Применение регрессий и OLS в калибровке моделей
•Методы оценки процентного риска — дюрация, DV01, Convexity, модели прогнозирования процентной кривой (например, модель Нельсона-Сигеля), bootstrapping
•Практические навыки: Python, SQL
•Наличие сертификата: CFA, FRM, СФА (желательно)
