Описание
Описания нет
Задачи
•Проводить независимую валидацию моделей расчета провизий (МСФО 9), моделей антифрод и андеррайтинга, а также осуществлять проверку макро-поправок (Forward-looking) для AQR и НСТ
•Управлять модельным риском, систематизировать используемые в банке модели (скоринги, рейтинговые системы, модели оценки рыночных и операционных рисков) и вести их единый реестр
•Осуществлять независимую оценку критичности и классифицировать модели по уровню материальности и рискованности для минимизации потерь от ошибок моделирования
•Проводить оценку и бэк-тестинг поведенческих моделей, а также анализ чувствительности в рамках ВПОДК и ВПОДЛ
•Поддерживать нормативную базу по моделям, готовить официальные экспертные заключения с детальным описанием результатов проверок, ограничений моделей и рекомендаций по их устранению, а также мониторить процесс работы над замечаниями
Требования
•Высшее профильное образование (математическое, техническое, эконометрика или количественные финансы)
•Опыт независимой валидации или разработки риск-моделей в банках второго уровня или компаниях Big 4 от 3 лет
•Глубокое понимание методологии МСФО 9 (IFRS 9) и ключевых компонентов оценки кредитного риска (PD, LGD, EAD)
•Знание регуляторных требований Республики Казахстан, включая Постановление Правления АРРФР № 86 по ВПОДК и управлению модельным риском
•Практический опыт проведения бэк-тестирования, анализа чувствительности и стресс-тестирования моделей
•Уверенное владение Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn, Statsmodels) или SAS для аудита кода моделей, а также отличные навыки написания SQL-запросов для подготовки выборок
•Опыт составления структурированных валидационных отчетов (Validation Reports) и защиты результатов перед внутренними комитетами и аудиторами
•Свободное владение русским и казахским языками, а также английским языком на уровне Upper-Intermediate и выше
Будет плюсом: наличие или подготовка к сертификациям FRM / PRM / CFA будет существенным преимуществом
Условия
•Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования + квартальная и годовая премия по результатам эффективности твоей работы
•График работы — с 9:00 до 18:00, 5/2
•Работу в крутой команде с возможностью профессионального и карьерного развития
•Курсы по запросу и поддержка в карьерном развитии: программы внутреннего обучения на корпоративной платформе HCB UpSkill
•Конструктор льгот OLZHA: кэшбек на здоровье, спорт, путешествия и саморазвитие в рамках утверждённых лимитов
•Комфортную среду: ультрасовременный и уютный офис HCB HUB рядом с парком Dostyk — летняя терраса, спортивный зал, своя столовая, кофейня, библиотека и зоны отдыха
•Забота о здоровье: групповые тренировки, йога-классы и массаж
•Яркая корпоративная жизнь: мероприятия, конкурсы и квизы, клубы по интересам
•Merch Store: обмен «спасибо» на брендированные продукты и активности с топ-менеджментом
•Приятные скидки и привилегии: специальные условия на продукты банка, корпоративные скидки до 20% на фитнес-клубы, клиники и магазины-партнеры
•Реферальная программа: вознаграждение за рекомендацию друзей на открытые вакансии банка
•Дресс-код в стиле Smart Casual
