Описание
Команда риск-менеджмента разрабатывает модели и инструменты для управления экономикой портфеля беззалоговых кредитов.
Задачи
•Строить модели для управления розничным кредитным риском: PD, Expected Loss и прогнозирование событий жизненного цикла клиента
•Поддерживать и изменять процессы калибровки и дообучения моделей
•Участвовать во внедрении, тестировании и приёмке ML-инструментов, взаимодействовать с командами дата-инженеров и MLOps
•Анализировать внешние и внутренние источники данных и проводить R&D
•Взаимодействовать с бизнес-заказчиками из рисков, бизнеса и финансов при постановке задач и сборе требований
•Участвовать в проектах по развитию инструментов управления кредитным портфелем, финансовому моделированию и предиктивной аналитике
Требования
•Опыт работы в риск-менеджменте, моделировании или портфельном анализе не менее 1 года
•Опыт работы в ML, DL или DS не менее 3/2 лет
•Профессиональное владение SQL, базовые знания Hadoop и опыт работы с базами данных
•Практический опыт разработки моделей оценки риска на Python с доведением до промышленного использования
•Понимание жизненного цикла разработки и внедрения современных ML-моделей
•Знание теории вероятностей, математической статистики, линейной алгебры, оптимизации и численных методов
•Английский на уровне Intermediate
Условия
•Офис рядом с метро Тульская
•Ежегодный пересмотр зарплаты
•Корпоративный спортзал и зоны отдыха
•Более 400 образовательных программ СберУниверситета
•Для Junior-позиций предусмотрены программа адаптации и помощь руководителя на старте
•Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
•Дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
•Подписка Прайм с возможностью совместного использования на троих
•Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
