Задачи
•Валидация финансовых риск-моделей и методологий
•Сбор и систематизация финансовой и статистической информации
•Подготовка валидационных отчетов и их защита на методологических комитетах
•Разработка и обновление валидационной библиотеки
•Участие в автоматизации рейтингового процесса
Требования
•Высшее экономическое, математическое или техническое образование
•Сильные практические навыки построения эконометрических моделей кредитного риска (финансовые и нефинансовые компании), анализа и визуализации их результатов, проведения статистического тестирования
•Понимание целей проведения валидационных проверок
•Опыт работы DS/ML/методологом в риск-подразделении банка/страховой/финансовой организации или в исследовательском центре
•Уверенное владение Python, SQL
•Грамотная устная и письменная речь
•Рабочий уровень владения английским языком
•Навыки работы в многозадачном режиме, внимательность
Будет плюсом
•Другие языки программирования
•Дополнительное образование в области финансов/экономики/математики (в том числе CFA, ACCA, FRM)
•Знание законодательных норм (845-П, 199-И, 6583-У, 222-ФЗ)
•Опыт работы со схожим функционалом
Условия
•График работы с 9:00 до 18:00
•Полная занятость 5/2
•Медицинская страховка
•Комфортный офис в бизнес-центре в шаговой доступности от станции метро Пушкинская/Тверская
•Уровень заработной платы обсуждается индивидуально
