О нас
Connectivity Solutions — экспертный партнер на финансовых рынках России и за рубежом. Мы объединяем многолетний опыт работы в обеих юрисдикциях, чтобы создавать для клиентов эффективные конфигурации: от построения каналов ликвидности до сложных структур взаимодействия между компаниями.
Наша команда работает на стыке рыночной аналитики, финансового инжиниринга и технологий. Мы ценим в сотрудниках не только исследовательский подход, но и способность превращать сложные количественные модели в практические решения для бизнеса.
О роли
В связи с развитием аналитической экспертизы мы открываем позицию Quantitative Researcher. Вы будете заниматься исследованием рыночной микроструктуры, анализом транзакционных издержек и разработкой моделей для оптимальной маршрутизации ордеров.
О вас
Наш будущий коллега имеет опыт работы в количественном анализе на финансовых рынках, предпочтительно в b2b-сегменте (брокер, инвестиционная компания, провайдер ликвидности). Он умеет работать с рыночными данными, строить эконометрические модели и доводить результаты исследований до конкретных рекомендаций.
Ключевые задачи
•Анализ ликвидности и транзакционных издержек (TCA) на российских и зарубежных площадках.
•Разработка моделей для оптимальной маршрутизации ордеров (smart order routing) на основе анализа спредов, глубины стакана и волатильности.
•Построение пайплайнов обработки рыночных данных (тики, стаканы, сделки) на Python.
•Исследование рыночной микроструктуры для выявления наиболее эффективных точек входа/выхода и снижения проскальзывания.
•Подготовка аналитических отчетов и презентаций для клиентов и руководства с практическими выводами.
Наши ожидания
•Опыт работы от 2 лет в количественном анализе на финансовых рынках: брокер, инвестиционная компания, HFT-фирма, провайдер ликвидности.
•Глубокое понимание микроструктуры рынка: стакан заявок (order book), тиковые данные, ликвидность, проскальзывание.
•Уверенное владение Python (pandas, numpy, обработка временных рядов) и SQL.
•Знание эконометрики и статистических методов проверки гипотез.
•Уровень английского языка — от B2 (работа с документацией зарубежных бирж, коммуникация).
Будет плюсом
•Опыт с Dask / Spark для больших данных.
•Знакомство с FIX-протоколом или биржевыми API (MOEX, CME, Binance и др.).
•Опыт построения моделей TCA или smart order routing.
•Знание Go — существенный плюс; знание других языков программирования приветствуется и рассматривается как преимущество.
Мы предлагаем
•Работу в экспертной финтех-компании с международной структурой.
•Конкурентный уровень дохода, который обсуждается индивидуально на техническом собеседовании.
•Расширенный пакет ДМС с 4-го месяца работы.
•Гибкий скользящий график (работайте в удобном для вас промежутке времени - с 9, 10 или 11 часов утра).
•Гибридный формат работы (присутствие в Петербурге обязательно).
