Описание
В подразделении риск-квантов (risk-quants) Сбера открыты вакансии для стажеров и специалистов с опытом работы, занимающихся моделированием финансовых рынков и машинным обучением (ML).
Задачи
•Разработка моделей ценообразования и расчета риск-метрик для финансовых инструментов, а также подходов к управлению рыночными рисками
•Развитие передовых методов ИИ для финансов: генеративное моделирование мультимодальных данных (диффузия, VAE, LLM и др.), обучение с подкреплением
•Сочетание фундаментальных исследований с прикладными задачами Сбера
Требования
•Образование с математическим уклоном: предпочтительно (но не ограничиваясь) МКН СПбГУ, матфак ВШЭ, мех-мат МГУ, РЭШ, МФТИ, ИТМО и др.
•Понимание финансовой математики: знания в области теории вероятностей и случайных процессов, математической статистики и эконометрики
•Программирование: свободное владение Python (NumPy, Pandas, PyTorch)
•Базовые знания ML/DL: классические методы ML, Deep Learning
•Современные генеративные модели / RL-алгоритмы
•Архитектуры и принципы LLM
Будет плюсом:
•Наличие профильных сертификатов – CFA, FRM, CQF и т.д.
•Окончание курсов ШАД, Vega или аналогов
•Опыт работы над проектами в области GenAI, анализа временных рядов (Time Series, TS), обучения с подкреплением (RL)
Условия
•Комфортный современный офис рядом с м. Кутузовская
•Формат работы: гибрид
•Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
•Корпоративный спортзал и зоны отдыха
•Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
•Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
•Гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
•Бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров
•Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
