Обязанности
•Построение модели оценки структурного процентного риска (в т.ч. в соответствии с рекомендациями Банка России 8-МР);
•Поддержка и развитие модели оценки риска ликвидности, структурной и торговой ОВП;
•Оптимизация модели расчета экономического капитала Банка/Группы;
•Участие в процессе стресс-тестирования;
•Автоматизация расчетов и подготовки управленческих отчетов по рыночным рискам.
Требования
Профессиональный опыт:
•Опыт работы в подразделениях рыночных/балансовых рисков или казначействе банка от 2-3 лет;
•Практический опыт построения/сопровождения моделей оценки риска: процентного риска банковской книги; оценки риска ликвидности; открытой валютной позиции; участие в стресс-тестировании и/или расчета экономического капитала, как плюс.
Знания и умения в области:
•Финансовой математики и математической статистики;
•Понимание стохастических моделей, методов оценки рыночного риска (VaR, сценарный анализ, метрики чувствительности);
•Финансовых инструментов (облигации, акции, деривативы);
•Умение работать с большим объемом данных;
•Опыт подготовки отчетов и автоматизации расчетов с помощью MS SQL/Excel (VBA);
•Знание нормативных документов Банка России (Положения 511-П, Инструкции 213-И и рекомендаций Банка России 8-МР) будет преимуществом.
Условия
•Формат работы full-time, офис, Москва Сити;
•Конкурентная заработная плата;
•Профессиональное обучение и развитие;
•Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья.
