Обязанности
— Организация работы по направлению кредитного риска контрагента:
•лимитная дисциплина по торговым и казначейским операциям на финансовых рынках, включая процедуры эскалации при выявлении нарушений;
•количественная оценка показателей риска по внутренним методикам Банка (PFE-модели) и в соответствии с регуляторными стандартами;
•взаимодействие с внутренними и внешними контрагентами в части управления кредитным риском контрагента.
— Разработка внутренних нормативных документов, регламентирующих процесс управления кредитным риском контрагента:
•методология оценки кредитного риска контрагента;
•положения и порядки, регламентирующие порядок проведения операций на финансовых рынках в части лимитирования торговых и казначейских операций.
— Внедрение нового модуля оценки кредитного риска контрагента:
•обеспечение взаимодействия с вендором в части исполнения требований Банка к системе;
•участие в рабочей группе по проекту;
•постановка бизнес-требований по алгоритмам расчетов утилизации лимитов на контрагента.
Требования
— Высшее образование в области экономики, финансов, математики (МГУ, ВШЭ, РЭШ, ФУ), сертификат FRM является преимуществом;
— Наличие опыта работы по направлению кредитный риск контрагента от 3 лет;
— Глубокое понимание банковских процессов, связанных с операциями на финансовых рынках;
— Хорошая математическая подготовка, понимание моделей оценки кредитного риска контрагента (построения pfe-профиля риска);
— Опыт программирования (SQL, Python).
— Желателен опыт работы с ПО Систематика.
— Желательно наличие руководящего опыта.
