Описание
Команда создаёт интеллектуальные системы для анализа рисков: разрабатывает NLP-модели на основе LLM, AI-агентов и мультиагентные системы для операционных и ESG-рисков, модели для банковских задач и финансовых рынков, а также классические ML-модели для кредитования.
Задачи
•Разрабатывать модели ценообразования и расчёта риск-метрик для финансовых инструментов и подходы к управлению рыночными рисками
•Развивать методы ИИ для финансов, включая генеративное моделирование мультимодальных данных и обучение с подкреплением
•Изучать статьи и придумывать новые передовые подходы для решения банковских задач на финансовых данных
Требования
•Быть студентом бакалавриата или магистратуры на момент трудоустройства
•Иметь математическое образование
•Знать финансовую математику, теорию вероятностей, случайные процессы, математическую статистику и эконометрику
•Свободно владеть Python, NumPy, Pandas и PyTorch
•Знать основы ML и DL, классические методы машинного обучения, генеративные модели, алгоритмы обучения с подкреплением, архитектуру и принципы LLM
Условия
•Гибкий график: 30–40 часов в неделю, можно совмещать с учёбой
•Возможность заниматься спортом в одном из спортзалов банка
•Бесплатная подписка СберПрайм+
•Скидки на продукты компаний-партнёров
•Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
