О роли
Мы усиливаем команду Департамента банковских и операционных рисков.
Вы будете отвечать за полный цикл разработки моделей — от постановки задачи до написания требований на внедрение в промышленную среду. Это роль для специалиста, который сочетает глубокую статистику и эконометрику с практикой банковского риск-моделирования.
Ключевые задачи
•Построение розничных моделей высокого качества (PD, LGD)
•Написание документации по результатам разработки моделей
•Прохождение валидации моделей
•Участие во встречах с заказчиком моделей
•Написание требований на реализацию и тестирование витрин данных
•Участие в оптимизации процесса разработки моделей
Что важно
•Опыт разработки моделей PD / LGD / EAD в банке
•Опыт прохождения независимой валидации моделей, включая регулярные валидации и работу с замечаниями
•Опыт работы с большими массивами данных и написания требований к витринам данных
•Владение SQL, Python
•Уверенное владение статистическими и эконометрическими методами
•Опыт взаимодействия с бизнес-заказчиками и защиты моделей на профильных комитетах
Будет плюсом
•Владение SAS Enterprise Guide
•Опыт разработки моделей ПВР в банке
•Понимание регуляторных требований Банка России к моделям ПВР и оценке достаточности капитала
Мы предлагаем
•Гибридный формат работы
•Оформление по ТК РФ
•ДМС, обучение, бонусы
