Описание
Команда развивает системы расчёта регуляторных метрик рыночного и контрагентского риска, рассчитывает и анализирует открытую валютную позицию по торговой книге, разрабатывает методологию рыночного риска и внедряет новые продукты.
Задачи
•Участвовать в развитии ИТ-систем рыночных рисков
•Совершенствовать методологию расчёта регуляторных риск-метрик для инструментов финансового рынка, включая встроенные опционы, свопы и форварды
•Рассчитывать и анализировать потребление RWA и экономического капитала Группы
•Анализировать риски, совершенствовать методологию и участвовать во внедрении новых продуктов на финансовых рынках
•Разрабатывать методологию стресс-тестирования и прогноза регуляторных риск-метрик
Требования
•Высшее математическое или экономическое образование либо обучение на последнем курсе
•Базовые знания финансовых рынков, финансовых инструментов, оценки их рисков и моделей расчёта цен и риск-метрик (VaR, греки)
•Понимание регуляторных требований по рыночному и контрагентскому риску (220-И, 511-П, 213-И и т. д.)
Будет плюсом:
•Опыт программирования и работы с данными на Python и SQL
•Практический опыт работы с деривативами или ценными бумагами
•Исследовательский опыт в этой области
•Сертификат или частичная сдача PRM/FRM/CFA
•Навыки работы с генеративными AI-моделями
•Опыт создания AI-агентов и их использования в работе
Условия
•Комфортный современный офис рядом с метро «Кутузовская»
•Ежегодный пересмотр зарплаты
•Корпоративный спортзал и зоны отдыха
•Более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития
•Расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа
•Дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ
•Подписка «Прайм» с возможностью совместного использования тремя близкими
•Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера
