Описание
Казначейство Сбера — центр исследований и разработок по управлению активами и пассивами банка. Оно строит математические модели процентного риска, прогнозирует ликвидность и оптимизирует трансфертное ценообразование.
Задачи
•Участвовать в разработке и калибровке моделей оценки стоимости опционов на досрочное погашение кредитов и моделей поведения вкладчиков
•Рассчитывать показатели разрывов ликвидности и чувствительности процентной маржи при разных макроэкономических сценариях
•Писать SQL-запросы и скрипты на Python для обработки данных о сделках казначейства и автоматизировать сбор метрик из хранилищ данных
•Помогать проводить стресс-тесты капитала и ликвидности по сценариям Банка России и внутренним моделям шока
•Поддерживать расчёты внутренней ставки фондирования и кривых доходности под руководством методологов
•Мониторить позиции торгового портфеля, рассчитывать VaR и готовить аналитические записки для комитета по рискам
Требования
•Быть студентом бакалавриата или магистратуры технического или финансового вуза
•Знать финансовую математику: временную стоимость денег, дюрацию, выпуклость и производные финансовые инструменты
•Понимать банковскую индустрию, устройство банковского баланса, принципы работы нормативов Базель III/IV, усреднение обязательных резервов и функционирование денежного рынка
•Владеть Python и SQL
•Уметь использовать нейросети в работе
•Будет плюсом: знание MS Excel на уровне сложных формул и макросов
Условия
•Комфортный современный офис рядом с метро «Кутузовская»
•Ежегодный пересмотр зарплаты и годовая премия
•Корпоративный спортзал и зоны отдыха
•Обучение для профессионального и карьерного развития
•Расширенный ДМС и льготное страхование для семьи
•Скидка по ипотечному кредиту, равная 1/3 ключевой ставки ЦБ
•Подписка «Прайм» с возможностью совместного использования на трёх близких
•Вознаграждение за рекомендацию друзей в команду
•Корпоративная пенсионная программа
