Описание
Описания нет
Задачи
•Построение моделей прогнозирования динамики кредитного портфеля, уровня проблемной задолженности и провизий, применяя roll rate, матрицы миграций и другие статистические методы
•Участие в разработке, имплементации и сопровождении моделей оценки резервов (модели PD, LGD)
•Анализ качества моделей и оценка результатов их применения в расчётах провизий
•Оценка начисления провизий по итогам закрытия периода
•Предоставление прогнозов по ожидаемому уровню провизий
•Расчет риск-премий, COR и нормативов по сегментам кредитования
•Проведение стресс-тестов, в том числе для целей выполнения надзорных требований
•Взаимодействие с другими подразделениями риск-менеджмента, финансов и бизнеса по вопросам расчета провизий
Требования
•Высшее образование (экономическое, математическое, техническое, финансовое)
•Опыт работы не менее 2-х лет / не менее 2-х лет в банковской сфере
•Опыт в оценке кредитных рисков, расчете стоимости риска и понимание того, как макроэкономические факторы могут влиять на потери
•Глубокие знания портфельного анализа
•Уверенное знание МСФО 9 (IFRS 9), включая принципы расчета ожидаемых кредитных убытков
•Умение оценивать устойчивость портфеля банка, используя исторические данные и макроэкономические показатели
•Навыки работы с моделями PD, LGD, EAD
•Знание SQL и Excel
•Знание Python, уверенное владение библиотеками pandas, scikit-learn, XGBoost, LightGBM
Условия
•Ежеквартальные премии
•Работа в офисе (оффлайн)
•Корпоративные предложения по фитнесу
•Корпоративные скидки на онлайн обучение в Skyeng для вас и ваших близких
•Бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Alpina Digital»
•Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города
•Возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана
