Описание
MarketRiskCalculator — корпоративная система расчёта рыночных рисков, включая VaR/CVaR, анализ чувствительности и стресс-тестирование. Система обрабатывает портфели из более чем 40 видов финансовых инструментов: акций, облигаций, фьючерсов, опционов, свопов, структурированных продуктов и паевых инвестиционных фондов.
Задачи
•Разрабатывать ядро расчётов VaR на C++17 с использованием Boost, QuantLib, Eigen и Ceres Solver
•Реализовывать финансовые модели, включая state-space модели с фильтрацией Калмана, GBM и Gaussian Vasicek term structure
•Оптимизировать производительность с помощью распараллеливания, OpenMP и векторизации Eigen
•Работать с кривыми доходностей, поверхностями волатильности и прокси-факторами риска
•Писать unit-тесты
•Управлять зависимостями через Conan и собирать проект через CMake и Ninja
•Разрабатывать Python-сервисы на Tornado и Celery с MongoDB и PostgreSQL
•Интегрировать внешние системы
•Работать с RabbitMQ, Kafka, LDAP и REST API
•Создавать AI-ассистента на основе GigaChat, LangChain и LangGraph
•Поддерживать и развивать веб-интерфейс на React 17, TypeScript и Bootstrap
•Взаимодействовать с REST API, обрабатывать и визуализировать данные
•Настраивать и поддерживать CI/CD с Jenkins и SonarQube
•Выполнять миграции PostgreSQL с Alembic
•Контейнеризировать и развёртывать приложения
Требования
•Уверенно писать на C++17, иметь опыт от 2 лет
•Быть готовым разбираться в Python-бэкенде и вносить небольшие изменения во frontend
•Самостоятельно разбираться в незнакомом коде
•Интересоваться оптимизацией производительности, профилированием и параллелизмом
Будет плюсом: опыт с QuantLib, MLlib или аналогичными численными библиотеками, понимание финансовых инструментов и риск-менеджмента, знание линейной алгебры и численных методов, опыт с Celery, Tornado, MongoDB, React, TypeScript, CI/CD, Jenkins, SonarQube, микросервисной архитектурой и event-driven системами.
Условия
•Два дня в офисе и три дня удалённо после испытательного срока
•Ежегодный пересмотр зарплаты и возможность получить годовую премию
•Доступ к образовательным программам СберУниверситета
•Расширенная медицинская страховка, скидки и специальные условия для членов семьи, корпоративная пенсия
•Особые условия ипотеки и скидка на подписочные сервисы
•Бонусы за рекомендации
