Описание
MarketRiskCalculator — корпоративная система расчёта рыночных рисков, включая VaR/CVaR, чувствительность и сценарии анализа и стресс-тестирования. Система обрабатывает портфели из более чем 40 финансовых инструментов: акций, облигаций, фьючерсов, опционов, свопов, структурированных продуктов и паевых инвестиционных фондов.
Задачи
•Разрабатывать ядро расчётов VaR на C++17 с использованием Boost, QuantLib, Eigen и Ceres Solver
•Реализовывать финансовые модели: модели пространства состояний с фильтрацией Калмана, GBM и Gaussian Vasicek term structure
•Оптимизировать производительность с помощью распараллеливания, OpenMP и векторизации Eigen
•Работать с кривыми доходностей, поверхностями волатильности и прокси-факторами риска
•Писать модульные тесты с помощью gtest
•Управлять зависимостями через Conan, собирать проекты с помощью CMake и Ninja
•Разрабатывать Python-сервисы на Tornado и Celery, использовать MongoDB и PostgreSQL
•Интегрировать сервисы с внешними системами
•Работать с RabbitMQ, Kafka, LDAP и REST API
•Создавать AI-ассистента на основе GigaChat, LangChain и LangGraph
•Поддерживать и развивать веб-интерфейс на React 17, TypeScript и Bootstrap
•Взаимодействовать с REST API, обрабатывать и визуализировать данные
•Настраивать и поддерживать CI/CD с Jenkins и SonarQube
•Выполнять миграции PostgreSQL с помощью Alembic
•Контейнеризировать приложения и выполнять деплой
Требования
•Уверенно писать на C++17
•Быть готовым разбираться в Python-бэкенде и вносить небольшие изменения во фронтенд
•Самостоятельно разбираться в незнакомом коде
•Интересоваться оптимизацией производительности, профилированием и параллелизмом
Будет плюсом
•Опыт с QuantLib, MLlib или аналогичными численными библиотеками
•Понимание финансовых инструментов и риск-менеджмента
•Знание линейной алгебры и численных методов
•Опыт с Celery, Tornado, MongoDB, React, TypeScript, CI/CD, Jenkins и SonarQube
•Знакомство с микросервисной архитектурой и событийными системами
Условия
•До 536 900 ₽ до вычета налогов
•Гибридный график: два дня в офисе и три дня удалённо после испытательного срока
•Ежегодный пересмотр зарплаты и возможность получить годовую премию
•Доступ к образовательным программам СберУниверситета
•Расширенная медицинская страховка, скидки и специальные условия для членов семьи, корпоративная пенсия
•Особые условия ипотеки и скидка на подписочные сервисы
•Бонусы за рекомендации
